特雷诺和edi

1. 特雷诺指数和夏普指数的区别是什么

夏普指数是用某一时期内投资组合的平均超额收益（组合的收益减去无风险资产的收益）除以收益的标准差，它测度的是对总波动性权衡的回报。特雷诺指数给出的也是单位风险的超额收益，只是它的分母变成了系统性风险的测度贝塔系数。
具体可参加博迪《投资学》

2. 哪里可以查得每只基金一段时期的夏普指数、特雷诺指数和詹森指数

基金的收益属于简单评价指标；而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标包括詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数等，这些评价指标是一些国际上通用的开放式基金评价指标，能够适应一般的投资要求。针对每只基金的个性指标评定属于基金评定机构的核心经营业务，属于内部资料，其结果汇成专业评估报告供专业机构使用，所以一般用户很难得到该项内容。·

3. 求詹森指数和特雷诺指数

JENSEN'S ALPHA=0.16-0.03-（0.12-0.03）*1.2=0.022

TR=(0.14-0.02)/1.5=0.08

4. 你是哪个经典游戏的铁粉呢

你好，我永远喜欢《风色幻想SP：封神之刻》，《质量效应》三部曲，还有《大航海时代外传》。

经典的游戏很多，比如《魔兽世界》系列很好，《KOF13》很好，《街头霸王4》很好，《刺客信条：黑帆》还有《侠盗猎车》系列，这些都很好，但硬是要说起来，反正在我心目中开头提到的那3款游戏分量是最重的，因为没办法，人是有感情的动物，感情、记忆这些都是加分项，咱们确实可以假装一下“理客中”说“这个不错，那个也可以”，然后罗列一些“万能理由”，比如“任天堂某个游戏的游戏性，创意，怎么怎么样”，“约翰卡马克的某款作品画面震惊到我了！”玩这种小套路有什么意思呢？题主问的是“你”，所以完全可以按照主观来回答。

最后是《质量效应》的三部曲，说实话我特别喜欢“太空歌剧”类型的艺术作品，包括“星球大战”和“沙丘”之类的，之所以喜欢“质量效应”系列，第一个理由就是它的世界观塑造得真心好，你就像真的身处那个虚构的银河系中一样，跟各个种族的外星人打交道，神堡、欧米茄，不同的地方有不同的风土人情。除此之外，“诺曼底”上的每一个人塑造得都堪称完美（除了3代的詹姆斯），哼着小曲最后完成救赎的莫丁医生，移民舰队的“小公主”塔莉，“最强克洛根人”古朗特，“神偷”江藤霞，机器人“军团”，“工作狂”盖拉斯，还有EDI、Joker、特雷诺等等，所有的角色都栩栩如生，而且3代之前彼此相互关联，为了相对“圆满”的结局我玩了大概3,4遍，虽然最后的结局也偏向于悲剧就是了……如果下面这张图是绝句那该多好。

5. 质量效应3怎么和队友搞好关系又不发展浪漫关系

这好办啊，你找队员多聊聊天，然后等他们对你有意思的时候拒绝掉就行了，不会影响队员跟你的关系的
比如秘书，她可以到你房间来，等她洗澡时你就老老实实呆在房间里，不要去浴室就行了
凯登的话他会邀请你去神堡吃牛扒，然后就会趁机向你示好，这里同样可以拒绝
而莉亚拉的话你在游戏开头好像就可以拒绝她了
除非你在二代推过其他角色，否则在三代保持单身是很容易的
于是有问题可以追问我，满意的话请记得采纳。。

6. 夏普指数与特雷诺指数的区别与联系

一、区别：

1、两者的实质不同。

（1）夏普指数的实质：夏普指数外文名Sharpe Ratio，是指为一经风险调整后之绩效指标。

（2）特雷诺指数的实质：特雷诺指数用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价。

2、两者的作用不同。

（1）夏普指数的作用：夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬率（定存利率）高出几分的报酬。

（2）特雷诺指数的作用：特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。。

3、两者的计算不同。

（1）夏普指数的计算：夏普指数=（平均报酬率－无风险报酬率）/标准差。

（2）特雷诺指数的计算：T=（Rp―Rf）/βp。其中T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率。

二、夏普指数与特雷诺指数之间的联系：

夏普指数与特雷诺指数是两个不同的概念，两者之间并没有联系。夏普指数与詹森指数之间也是没有联系的。

三、特雷诺指数与詹森指数之间的联系：

夏普指数表示用标准差作为衡量投资组合风险时，投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率。

夏普指数和特雷诺指数越大，表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时，基金投资组合与证券市场线的相对位置。

(6)特雷诺和edi扩展阅读：

特雷诺指数以及夏普指数等，这些评价指标是一些国际上通用的开放式基金评价指标，能够适应一般的投资要求。针对每只基金的个性指标评定属于基金评定机构的核心经营业务，属于内部资料，其结果汇成专业评估报告供专业机构使用。

夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。反之，则说明了在衡量期内基金的平均净值增长率低于无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要差，基金的投资表现不如从事国债回购。而且当夏普比率为负时，按大小排序没有意义。

另外，特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差。

7. 现代证券组合理论体系的形成与发展有哪些

现代券组合理论的产生
1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。
这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。马柯威茨考虑的问题是单期投资问题：投资者在某个时间（称为“期初”）用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期（称为“持有期”），在持有期结束时（称为“期末”），投资者出售他在期初购买的证券并将收人用于消费或再投资。马柯威茨在考虑这一问题时，第一次对证券投资中的风险因素进行了正规阐述。他注意到一个典型的投资者不仅希望“收益高”，而且希望“收益尽可能确定”。这意味着投资者在寻求“预期收益最大化”的同时也追求“收益的不确定性最小”，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。
现代证券组合理论的发展
在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的。然而这种方法所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场存在着上千种证券的情况下。在当时，即使是借助计算机也难以实现，更无法满足实际市场在时间上近乎苛刻的要求。这严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。l963年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型”来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。特别是20世纪70年代计算机的发展和普及以及软件的成套化和市场化，极大地促进了现代证券组合理论在实际中的应用。当今在西方发达国家。多因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上。而最初的、更一般的马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如债券、股票、风险资产和不动产等。
早在证券组合理论广泛传播之前，夏普、特雷诺和詹森3人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于l964年、l965年和l966年提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。这一模型在金融领域盛行十多年。1976年，理查德·罗尔对这一模型提出了批评，因为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。这一理论只需要较少的假定。罗尔和罗斯在1984年认为这一理论至少在原则上是可以检验的。

8. 你们是哪个经典游戏的铁粉呢

你好，我永远喜欢《风色幻想SP：封神之刻》，《质量效应》三部曲，还有《大航海时代外传》。

经典的游戏很多，比如《魔兽世界》系列很好，《KOF13》很好，《街头霸王4》很好，《刺客信条：黑帆》还有《侠盗猎车》系列，这些都很好，但硬是要说起来，反正在我心目中开头提到的那3款游戏分量是最重的，因为没办法，人是有感情的动物，感情、记忆这些都是加分项，咱们确实可以假装一下“理客中”说“这个不错，那个也可以”，然后罗列一些“万能理由”，比如“任天堂某个游戏的游戏性，创意，怎么怎么样”，“约翰卡马克的某款作品画面震惊到我了！”玩这种小套路有什么意思呢？题主问的是“你”，所以完全可以按照主观来回答。

最后是《质量效应》的三部曲，说实话我特别喜欢“太空歌剧”类型的艺术作品，包括“星球大战”和“沙丘”之类的，之所以喜欢“质量效应”系列，第一个理由就是它的世界观塑造得真心好，你就像真的身处那个虚构的银河系中一样，跟各个种族的外星人打交道，神堡、欧米茄，不同的地方有不同的风土人情。除此之外，“诺曼底”上的每一个人塑造得都堪称完美（除了3代的詹姆斯），哼着小曲最后完成救赎的莫丁医生，移民舰队的“小公主”塔莉，“最强克洛根人”古朗特，“神偷”江藤霞，机器人“军团”，“工作狂”盖拉斯，还有EDI、Joker、特雷诺等等，所有的角色都栩栩如生，而且3代之前彼此相互关联，为了相对“圆满”的结局我玩了大概3,4遍，虽然最后的结局也偏向于悲剧就是了……如果下面这张图是绝句那该多好。